多変量正規分布 のバックアップ(No.1)

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  • 1 (2019-05-13 (月) 20:39:20)
  • 2 (2019-05-14 (火) 11:01:51)

多変量正規分布の基本情報

同時確率密度関数

\( \large \frac{1}{\sqrt{(2\pi)}^m \sqrt{|\Sigma|}} \exp \left( -\frac{1}{2} (\mathbf{x-\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x-\mu}) \right) \)

最尤推定値

\( \large \boldsymbol{\hat \mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \)

参考

数学ライブラリー32 多変量解析入門

著：河口至商
発行者：森北出版&BR第1版第1刷発行：1973年06月20日&BR第1版第4刷発行：1973年08月10日